Alla prima esecuzione (Budapest 1889) di questa Sinfonia essa non aveva ancora raggiunto la forma definitiva. Mahler infatti si tormentò a lungo su questa partitura, sottoponendola a continue revisioni: fra i primi abbozzi del 1884 e gli ultimi ritocchi del 1909 passarono 25 anni, come dire l'intero arco creativo del compositore.
Nel terzo movimento Mahler utilizza il tema della canzone infantile Frère Jacques (ascolta a 24' 40''), trasformato in una marcia funebre parodistica e allo stesso tempo spettrale, che si accentua con l'entrata successiva di un tema beffardo eseguito da oboi e trombe dal sapore "ungherese".
Lo stupore e lo sconcerto che provò il pubblico per l'uso di questa canzoncina, percepita come una presa in giro per chi si riteneva possessore di una cultura musicale ben più elevata, fu anch'esso uno dei motivi per i quali Mahler venne a lungo considerato un compositore minore.
Solo più tardi si capì come la parodia indicasse in realtà la fine dell'idea romantica dell'eroe, di colui che doveva esser ora inteso non più come persona dalle qualità straordinarie per coraggio, cultura o quant'altra virtù, bensì come la persona normale che affronta il quotidiano senza grandi gesta o proclami.
Gli eroi veri siamo dunque tutti noi, tutti quelli che hanno il coraggio di affrontare la banalità di un'esistenza dal futuro cupo e incerto. Questa era la modernità allora incompresa di questo autore, il messaggio che in via definitiva si potrebbe oggi assumere come il simbolo dell'universo mahleriano.